Opzioni Strategie Put Spread

10 Opzioni Strategie di conoscere Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di diffusione orso put è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo di attività sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia è spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia di diffusione toro e una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor Una strategia ancora più interessante è l'i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Qualora si affollano ferro condor e provare la strategia di persona (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è una strategia di opzione Iron Butterfly) Articoli correlati Il valore complessivo mercato del dollaro di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. This. Options strategia libreria Stock opzioni possono essere combinate in opzioni strategie con vari profili rewardrisk per soddisfare le esigenze di ogni situazione degli investimenti. Ecco l'elenco più completo di ogni nota strategia di opzioni possibili nell'universo opzioni di trading, letteralmente la più grande collezione di opzioni di strategie su internet. Come ci sono letteralmente centinaia di possibili strategie di opzioni, questa lista crescerà nel corso del tempo come noi li copriamo in dettaglio nel corso del tempo. Assicurati di segnalibro a questa pagina e controllare spesso più recenti opzioni di strategia aggiunta: doppia Iron Butterfly Diffusione numero di opzioni Strategie in biblioteca: 109 settimanale Top 5 opzioni più popolari strategie basate su nostri lettori settimana 1 Febbraio 2017 di base Rialzista Strategie opzioni complesse Opzioni Rialzista Strategie Bearish Strategie opzioni complesse ribassiste Opzioni Strategie di base Neutral opzioni di base strategie complesse Neutral Opzioni strategie di base volatile Strategie opzioni complesse volatile Opzioni Strategie Opzioni di protezione strategie sintetiche Opzioni Strategie Opzioni arbitraggio Strategie opzioni in base della Strategie Importante disclaimer. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. I dati e le informazioni sono fornite solo a scopo informativo e non è destinato per scopi di negoziazione. 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Per questo Playbook, Irsquom utilizzando l'esempio di un mese spread diagonale. Ma si noti, è possibile utilizzare diversi intervalli di tempo. Se yoursquore intenzione di utilizzare più di un intervallo di un mese tra le opzioni front-mese e back-mese, è necessario capire i pro ei contro di rotolamento una posizione di opzione. Opzioni Ragazzi punte Idealmente, si desidera una certa volatilità iniziale con una certa prevedibilità. Una certa volatilità è un bene, perché il piano è quello di vendere due opzioni, e si desidera ottenere il più possibile per loro. D'altra parte, vogliamo che il prezzo delle azioni di rimanere relativamente stabile. Thatrsquos un po 'di un paradosso, e thatrsquos perché questa strategia è per i commercianti più avanzati. Per eseguire questa strategia, è necessario sapere come gestire il rischio di cessione nella fase iniziale le opzioni brevi. Vendere un put out-of-the-money, strike B (a breve termine di scadenza ldquofront-monthrdquo) Acquistare un ulteriore out-of-the-money mettere, prezzo di esercizio A (con scadenza un mese dopo ldquoback-monthrdquo) Alla scadenza di fronte mesi put, vendere un altro put con strike B e la stessa scadenza come il back-mese mettere in generale, il titolo sarà sopra sciopero B Chi dovrebbe eseguirlo stagionati veterani e superiori NOTA: il livello di conoscenza richiesto per questo commercio è notevole, perché yoursquore che fare con le opzioni che scadono in date diverse. Quando Run It Yoursquore aspetta l'attività neutrale durante il mese anteriore, quindi neutra all'attività rialzista nel corso del mese di nuovo. Pareggio a scadenza E 'possibile approssimare i punti di pareggio, ma ci sono troppe variabili per dare una formula esatta. Perché ci sono due date di scadenza per le opzioni in uno spread diagonale, un modello di pricing deve essere utilizzato per ldquoguesstimaterdquo quale sia il valore della parte posteriore mesi put sarà quando il put anteriore mesi scade. TradeKingrsquos Profit Calculator perdita può aiutare in questo senso. Ma tenere a mente, la calcolatrice perdita di profitto presuppone che tutte le altre variabili, come ad esempio la volatilità implicita. tassi di interesse, ecc rimangono costanti durante la vita del mdash commercio e non possono comportarsi in questo modo nella realtà. The Sweet Spot per passo uno, si desidera che il prezzo delle azioni in cui soggiornare o intorno sciopero B fino alla scadenza dell'opzione di front-mese. Per la fase due, yoursquoll desidera che il prezzo delle azioni di essere al di sopra sciopero B quando l'opzione di back-mese scade. Massimo profitto potenziale di profitto è limitato al credito netto ricevuto per la vendita di entrambe le put con strike a B, meno il premio pagato per la put con strike A. NOTA: È canrsquot precisamente calcolare il profitto potenziale in iniziazione, perché dipende il premio ricevuto per la vendita del secondo put in un secondo momento. Perdita massima potenziale Se stabilito per un saldo a credito, il rischio è limitato alla differenza tra sciopero A e B sciopero, meno il credito netto ricevuto. Se stabilito per un debito netto, rischio è limitato alla differenza tra sciopero A e B sciopero, più il debito netto pagato. NOTA: È canrsquot calcolare con precisione il rischio in iniziazione, perché dipende il premio ricevuto per la cessione della seconda put in un secondo momento. TradeKing Margine Necessità di margine è la differenza tra i prezzi di esercizio (se la posizione è chiuso a scadenza dell'opzione anteriore-mese). NOTA: Se stabilito per un saldo a credito, i proventi potranno essere applicate al requisito di margine iniziale. Tenete a mente questo requisito è su una base per unità. Così donrsquot dimenticare di moltiplicare per il numero totale di unità quando yoursquore facendo due conti. As Time Goes By Per questa strategia, prima di front-mese di scadenza, tempo di decadimento è tuo amico, dal momento che il più breve termine put perderà valore di tempo più veloce del più lungo termine put. Dopo la chiusura della parte anteriore mesi messo con attacco B e vendita di un altro put con strike B che ha la stessa scadenza come il back-mese mettere con attacco A, tempo di decadimento è un po 'folle. Thatrsquos perché yoursquoll vedono l'erosione del valore di entrambi l'opzione che hai venduto (buono) e l'opzione è stato acquistato (cattivo). Volatilità Implicita Dopo che la strategia è stabilito, anche se si desidera che il movimento neutrale sul titolo se itrsquos pari o superiore sciopero B, yoursquore meglio se implicita volatilità aumenta vicino a front-mese di scadenza. In questo modo, si riceverà un premio più elevato per la vendita di un altro put in caso di urto frontale B. Dopo mesi di scadenza, si dispone di gambe in un breve put spread. Così l'effetto di volatilità implicita dipende da dove lo stock è relativo ai vostri prezzi di esercizio. Se la previsione era corretta e il prezzo del titolo si sta avvicinando o superiore sciopero B, si vuole volatilità implicita a diminuire. Thatrsquos perché diminuisce il valore di entrambe le opzioni, e idealmente si vuole loro di scadono senza valore. Se la previsione era sbagliata e il prezzo del titolo si sta avvicinando o sotto attacco A, si vuole volatilità implicita ad aumentare per due ragioni. In primo luogo, esso aumenterà il valore dell'opzione near-the-money è stato acquistato più velocemente di quanto l'opzione in-the-money hai venduto, diminuendo in tal modo il valore complessivo della diffusione. In secondo luogo, essa riflette una maggiore probabilità di uno swing di prezzo (che si spera sia al rialzo). Controlla la tua strategia con gli strumenti TradeKing utilizzare la calcolatrice perdita di profitto per stimare i punti di pareggio, valutare come la vostra strategia potrebbe cambiare con l'avvicinarsi di scadenza, e analizzare l'opzione greci. Utilizzare la calcolatrice Option Pricing per ldquoguesstimaterdquo il valore del back-mese chiamano si vendono in caso di urto B dopo aver chiuso l'anteriore mesi put. Donrsquot ha un account TradeKing Aprire uno oggi imparare i trucchi di trading strategie di amplificatori da esperti TradeKingrsquos Top Ten errori Opzione Cinque consigli per il successo chiede Opzione coperto gioca per Qualsiasi Condizione avanzata Riproduce Cinque cose superiore Stock Option gli operatori devono sapere su Opzioni Volatilità implicano rischi e sono non è adatto per tutti gli investitori. Per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi opuscolo opzioni standardizzati prima di iniziare le opzioni di trading. Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di tempo. Molteplici strategie di opzioni gamba comportano rischi aggiuntivi. e può comportare trattamenti fiscali complesse. Si prega di consultare una tassa prima professionista per l'attuazione di tali strategie. La volatilità implicita rappresenta il consenso del mercato per quanto riguarda il futuro livello di volatilità del prezzo delle azioni e la probabilità di raggiungere un determinato punto di prezzo. I greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagisce ai cambiamenti di alcune variabili associate con il prezzo di un contratto di opzione. Non c'è alcuna garanzia che le previsioni di volatilità implicita o i greci saranno corretti. i tempi di risposta del sistema e di accesso possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema e di altri fattori. TradeKing fornisce agli investitori auto-diretto con i servizi di intermediazione di sconto, e non fa raccomandazioni o offrire investimento,, consulenza legale o fiscale finanziaria. Tu solo sei responsabile di valutare i meriti ei rischi associati con l'uso di sistemi TradeKings, servizi o prodotti. 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