Quantitative Trading Strategie Excel

Trading Quantitative Qual è Quantitative Trading commercio quantitativa consiste di strategie di trading basate sull'analisi quantitativa. che si basano su calcoli matematici e macinare numeri per identificare le opportunità di trading. Come di trading quantitativo è generalmente utilizzato da istituzioni finanziarie e fondi hedge. le transazioni sono di solito di grandi dimensioni e può prevedere l'acquisto e la vendita di centinaia di migliaia di azioni e altri titoli. Tuttavia, il commercio quantitativa sta diventando sempre più comunemente utilizzato dai singoli investitori. SMONTAGGIO Quantitative Trading del prezzo e di volume sono due degli ingressi di dati più comuni utilizzati in analisi quantitativa come il principale input per modelli matematici. tecniche di trading quantitative includono trading ad alta frequenza. trading algoritmico e l'arbitraggio statistico. Queste tecniche sono fuoco rapido e in genere hanno orizzonti di investimento a breve termine. Molti commercianti quantitativi sono più familiarità con strumenti quantitativi, come ad esempio le medie e oscillatori in movimento. Comprendere i commercianti Quantitative Trading Quantitative sfruttano la tecnologia moderna, la matematica e la disponibilità di basi di dati completi per prendere decisioni di trading razionali. commercianti quantitativi prendono una tecnica di trading e creare un modello di esso utilizzando la matematica, e poi sviluppare un programma per computer che applica il modello ai dati storici di mercato. Il modello è quindi backtested e ottimizzato. Se i risultati favorevoli sono raggiunti, il sistema viene implementato in mercati in tempo reale con il capitale reale. La funzione di modelli di trading modo quantitativo può essere meglio descritto con un'analogia. Considerate le previsioni del tempo in cui il meteorologo prevede un 90 possibilità di pioggia mentre il sole splende. Il meteorologo deriva questa conclusione controintuitiva raccogliendo e analizzando i dati climatici dai sensori in tutta l'area. Un'analisi quantitativa computerizzata rivela modelli specifici nei dati. Quando questi modelli vengono confrontati con gli stessi schemi rivelati nel centro storico di clima dei dati (backtesting), e 90 di 100 volte il risultato è la pioggia, poi il meteorologo può trarre la conclusione con fiducia, da cui il 90 previsione. commercianti quantitativi applicare questo stesso processo al mercato finanziario per prendere decisioni di trading. Vantaggi e svantaggi di Trading quantitativa L'obiettivo di trading è quello di calcolare la probabilità ottimale di esecuzione di un commercio redditizio. Un tipico trader può effettivamente monitorare, analizzare e prendere decisioni di trading su un numero limitato di titoli prima della quantità di dati in entrata travolge il processo decisionale. L'uso di tecniche di trading quantitative illumina questo limite utilizzando i computer per automatizzare le decisioni di monitoraggio, analisi e trading. Superare emozione è uno dei problemi più diffusi con negoziazione. Che si tratti di paura o l'avidità, quando le negoziazioni, emozione serve solo a soffocare il pensiero razionale, che di solito porta a perdite. I computer e la matematica non possiedono emozioni, in modo di trading quantitativo elimina questo problema. commercio quantitativa ha i suoi problemi. I mercati finanziari sono alcuni dei soggetti più dinamici che esistono. Pertanto, modelli di trading quantitativi devono essere il più dinamico per essere sempre successo. Molti commercianti quantitativi sviluppano modelli che sono momentaneamente redditizi per la condizione di mercato per cui sono stati sviluppati, ma in ultima analisi non riescono quando soluzione condizioni di mercato change. Institutional classe implementazione backtesting strategia di gestione dei dati: - azioni, opzioni, futures, valute, cesti e personalizzati strumenti sintetici sono supportati - più dati a bassa latenza feed supportato (velocità di elaborazione in milioni di messaggi al secondo su terabyte di dati) - C e basa la strategia di backtesting e ottimizzazione - esecuzione broker più supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX QuantFACTORY - istituzionale di classe gestione dei dati soluzione di distribuzione strategia backtesting: - QuantDEVELOPER - quadro e IDE per lo sviluppo di strategie di trading, il debugging, backtesting e l'ottimizzazione, disponibile come Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - permette di gestire un magazzino di dati storici e catturare in tempo reale o ultra bassa dati di mercato di latenza da fornitori e scambi - QuantENGINE - permette di implementare ed eseguire strategie precompilati - multi-asset, multi-epoca dati a bassa latenza, broker più soluzione di distribuzione supportati istituzionale-classe di gestione dei dati strategia backtesting: - OpenQuant - livello di portafoglio VisualBasic C e sistema di backtesting e il commercio, multi-asset, test di livello intraday, ottimizzazione, WFA ecc molteplici intermediari e feed di dati supportati - ambiente di produzione negoziazione - - QuantTrader QuantBase - la gestione centralizzata dei dati - QuantRouter - i dati e l'ordine di routing backtesting strategia di gestione dei dati istituzionale di classe soluzione di distribuzione: - soluzione multi-asset, i dati più feed supportati, database supporta qualsiasi tipo di RDBMS che forniscono un'interfaccia JDBC, ad esempio, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, ecc - i clienti possono usare IDE per lo script la loro strategia sia in Java, Ruby o Python, oppure possono utilizzare la propria strategia IDE - più broker esecuzione supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX istituzionalizzazione la gestione dei dati di classe soluzione di distribuzione strategia backtesting: - soluzione multi-asset (forex, opzioni, futures, azioni, ETF, materie prime, strumenti sintetici e si diffonde derivati ​​personalizzati, ecc), i dati più feed supportati - quadro per lo sviluppo di strategie di trading, il debugging, backtesting e ottimizzazione - esecuzione broker più supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX (IB, JPMorgan, FXCM ecc) piattaforma software dedicato integrato con i dati TradeStation per backtesting e auto-negoziazione: - dati intraday quotidiana (us scorte per 43 anni, a termine per 61 anni) - pratico per segnali di prezzo backtesting all'occupazione (analisi tecnica), il supporto per il linguaggio di programmazione EasyLanguage - il sostegno degli Stati Uniti scorte ETF, futures, indici azionari statunitensi, azioni tedesche, indici tedeschi, forex - gratuito per i clienti di intermediazione TradeStation - 249,95 mensili per i non addetti (piattaforma Tradestation software, senza alcuna intermediazione) - 299,95 mensile per i professionisti (solo piattaforma software Tradestation, senza intermediazione) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e l'ottimizzazione, la creazione di grafici, visualizzazione, rapporti personalizzati , analisi multi-threaded, grafici 3D, analisi WFA ecc - segnali basati migliore per prezzo backtesting (analisi tecnica) - collegamento diretto al eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, MyTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualsiasi feed DDE compatibile, MS, txtfiles e più (Yahoo Finance. ) - Una volta a pagamento 279 per l'edizione standard o 339 per la piattaforma software edizione professionista dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sistema di livello di portafoglio backtesting e il commercio, multi-asset, test di livello intraday, l'ottimizzazione, la visualizzazione ecc - consente l'integrazione R, auto-trading in Perl linguaggio di scripting con tutte le funzioni di base scritte in nativo C, preparati per il server di co-locazione - nativo di FXCM e Interactive Brokers Support - supporto FXCM libero, 100 al mese per la piattaforma di IB, contatto Salesseertrading per altre opzioni di piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica), C scripting - estensioni software supportato - feed di dati gestione, l'esecuzione della strategia ecc - 799 per licenza, 150 ogni anno tassa dopo piattaforma software dedicato per test a ritroso, l'ottimizzazione, l'attribuzione delle prestazioni e analisi: - Axioma o 3a dati parti - analisi fattoriale, modellazione del rischio, l'analisi dedicato piattaforma software ciclo di mercato per il backtesting e auto-negoziazione: - migliore per segnali basati prezzo di backtesting (tecnico analisi), sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - Turtle Edition - motore backtesting, grafici, report, test EOD - Professional Edition - più di sistema, fare passi avanti analisi, strategie intraday, multi-threaded test ecc - Pro Plus Edition - più 3D grafici di superficie, lo scripting ecc - Builder edizione - IB API, debugger ecc - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1.990 - 2.990 Plus Edition Pro - Builder Edition 3.990 piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostegno alle strategie dailyintraday , test livello di portafoglio e l'ottimizzazione, la creazione di grafici, visualizzazione, reporting personalizzato ecc - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica) - collegamento diretto al Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e altri - i dati da file di testo, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanza, IQFeed e altri - funzionalità di base (funzionalità EOD) - gratuito - funzionalità avanzate - locazione da 50 al mese o 995 durata licenza dedicato piattaforma software per backtesting e auto-negoziazione: - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica ), sostenendo le strategie dailyintraday, test portafoglio di livello e di ottimizzazione, creazione di grafici, visualizzazione, report personalizzati - sostiene C e Visual Basic - link diretto a Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e più (Yahoo Finance. ) - Licenza perpetua - 499 - locazione 50 per piattaforma software mese dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test portafoglio di livello e di ottimizzazione, creazione di grafici, visualizzazione, report personalizzati - segnali tecnici ed anche fondamentale, il supporto multi-asset - 245 per la versione avanzata (fornitori di dati gratuito) - 595 per la versione Premium (il supporto di più fornitori di dati e broker) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - migliore per segnali basati prezzo di backtesting ( analisi tecnica) - costruire-in di dati per azioni, futures e forex (stock giornalieri degli Stati Uniti, dal 1990, a termine tutti i giorni 31 anni, forex dal 1983, ecc) - prezzi da 45 mesi a 295 mesi (prezzi dipende dalla disponibilità dei dati) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - usa un linguaggio MQL4, utilizzato principalmente per il commercio mercato forex - supporta più broker forex e feed di dati - supporta la gestione di account multipli piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e ottimizzazione - migliore per segnali di prezzo backtesting all'occupazione (analisi tecnica), il supporto per il linguaggio di programmazione EasyLanguage - supportare più feed di dati (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, ecc), supporto diretto per molteplici intermediari (Interactive brokers, ecc) - Multicharts 797 all'anno - Multicharts vita 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (feed di dati Bloomberg Thomson Reuters, ecc), strumento di backtesting basato sul Web per testare le strategie di stock picking: - scorte degli Stati Uniti gli ETF (tutti i giorni) - point-in-time dei dati fondamentali a partire dal 1999 - Designer - - 139 mese - manager - - 199 mesi completa funzionalità Portfolio Analytics utilizzando i dati di mercato ad alta frequenza: - strategie longshort, pricesfundamentals segnali guidati Questo prodotto è per uso di bassa, media, tradersresearchers ad alta frequenza. Tutti i calcoli sono realizzati utilizzando i dati di mercato ad alta frequenza che beneficia tradersresearchers bassa e alta frequenza. - Backtesting intraday, gestione del rischio di portafoglio, la previsione e l'ottimizzazione ad ogni prezzo secondo, minuti, ore, fine della giornata. input del modello completamente controllabile. - Fonti di dati tick mercato 8k dal 2012 (azioni, indici ETF negoziati su NASDAQ). I clienti possono anche caricare i propri dati di mercato (ad esempio azioni cinesi). - 40 portafoglio metriche (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe ratio, rapporto Omega, ecc) - supporta R, Matlab, Java Python - 10 portafoglio strumento di backtesting basato ottimizzazioni Web: - US scorte di prezzi (dailyintraday), a partire dal 1998, i dati da QuantQuote - dati forex da FXCM - sostenere Trader Interactive Brokers per il trading dal vivo strumento di backtesting basata sul Web: - La borsa Usa e ETF prezzi (dailyintraday), dal 2002 - i dati fondamentali da Morningstar (oltre 600 metriche) - supporto Interactive Brokers per il trading dal vivo strumenti di backtesting basato sul web: - semplice da usare, le strategie di asset allocation, dati dal 1992 - serie di moto tempo e si muovono le strategie di medio sugli ETF - Momentum semplice e semplice valore di stock di picking strategie strumento backtesting Web based: - fino a 25 anni di dati per 49 Futures e SP500 scorte - Toolbox in Python e Matlab - Quantiacs ospita gare di trading algoritmico con investimenti che vanno da 500k a 1 milione Backtest Broker offre potente, semplice software di web backtesting basata: - Backtest in due click - sfogliare la libreria di strategia, o costruire e ottimizzare La vostra strategia - scambio di carta, trading automatico e in tempo reale e-mail - 1 per backtest e meno strumento di backtesting basato WebCloud: - FX (ForexCurrency) i dati sulle principali coppie, che risale al 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bar - trading dal vivo compatibili con qualsiasi broker che sta usando Metatrader 4 come strumento di backtesting basato backend Web per testare fattore di equità picking e asset allocation strategie: - fattori di capitale più di comprovata alfa sopra benchmark a capitalizzazione di mercato, universi multipli di investimento, filtri di gestione del rischio - strategie di asset allocation estensivi, mescolando asset allocation e il fattore di raccogliere in un unico portafoglio - di punizione sulla SP 100 universo - 50 mesi o 480 anni - più ampi universi di investimento degli Stati Uniti, le scorte UK UE, strategie di asset allocation strumento backtestingscreening basata sul Web: - oltre 10 000 titoli americani, i dati fino a 20 anni di storia - fondamentale tecnica criteri - liberi - funzionalità limitate (1 anno di dati, backtests non salvati, ecc) - 50 al mese - tutte le funzionalità ambiente software libero per il calcolo statistico e la grafica, un sacco di quants preferiscono utilizzare per la sua eccezionale architettura aperta e flessibilità: - efficace gestione dei dati e impianto di stoccaggio, servizi grafici per l'analisi dei dati, facilmente esteso tramite pacchetti - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portafoglio, portfolioSim, backtest, ecc MATLAB - - linguaggio di alto livello e interattivo estensioni consigliate ambiente per il calcolo statistico e la grafica: - parallelo e GPU Computing, backtesting e l'ottimizzazione, ampie possibilità di integrazione, ecc - prezzo su richiesta a qui BacktestingXL Pro è un add-in per la costruzione e testare le vostre strategie di trading in Microsoft Excel 2010 e il 2013: - gli utenti possono utilizzare VBA per costruire strategie di conoscenza BacktestingXL Pro, VBA è opzionale, gli utenti possono costruire regole di negoziazione su un foglio di calcolo utilizzando i codici di backtesting pre-fatti normali - sostiene piramide, posizione shortlong limitando, di calcolo della Commissione, il monitoraggio del patrimonio netto, out-of soldi controllo, buysell prezzo personalizzazione - più report performancerisk - 74.95 per BacktestingXL Pro linguaggio libero open source di programmazione, un'architettura aperta, flessibile, facilmente esteso tramite pacchetti: - consigliato estensioni - panda (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library) , Zipline, ultrafinance ecc FactorWave è semplice da usare strumento di backtesting web-based per il fattore investire: - permette all'utente di mescolare molteplici fattori ETFoptionsfuturesequity di comprovata alfa sopra benchmark a capitalizzazione di mercato - gratis - ETFStock Vaglio con 5 fattori - 149mo - opzione opzioni gratis screener, strategie future, strategie VIX strumento di backtesting basata sul Web: - semplice da usare, entry-level strumento di backtesting web-based per testare la forza relativa e lo spostamento delle strategie media sugli ETF - diversi tipi di strategie per la funzionalità backtesting libera, completa 34,99 mensili libero strumento di backtesting basato sul web per testare stock picking strategie: - la borsa Usa, i dati da Valueline 1.986-2.014 - dei prezzi e dei dati fondamentali, 1700 azioni, granularità mensile commenti testThoughtful da un lettore di John S. dal Regno Unito sulla sua esperienza con la tecnologia di trading e modelli: sono stato in via di sviluppo i miei sistemi di trading automatici personali utilizzando Excel VBA e in base alle regole che ho sviluppato nel corso degli anni come un attivo investitore trader privato utilizzando l'analisi dei dati sia tecnica e fondamentale. Uno dei meriti principali di adottare un approccio di sistema di trading automatico che mi ha aiutato è quello di evitare la tentazione di intervento manuale e la redditività migliorando in tal modo mantenendo la coerenza. Ho trovato la sfida di sviluppare un sistema di successo molto gratificante dal punto di vista personale, come riconosco che ci sono molti che hanno provato e fallito. Tuttavia un problema che ho incontrato è il mio continuo desiderio di modificare regolarmente e migliorare il sistema che ho trovato può diventare controproducente in quanto vi è un pericolo reale che lo sviluppo del sistema diventa fine a se stesso ho appena cant sembrano smettere di armeggiare appena ho trovare una nuova idea o dispongono di un vantaggio di utilizzare Excel VBA che ho trovato è che è inerentemente flessibile, in quanto facilita il trattamento dei dati che può essere importante soprattutto quando si utilizzano i dati fondamentali come parte del sistema. A questo proposito mi rendo conto che ogni operatore sta cercando di costruire in un bordo che renderà il sistema più redditizio. Ho notato che molti commercianti sembrano concentrarsi solo sul prezzo, cercando di chiedere un vantaggio, cercando in indicatori speciali o combinazione di indicatori, ecc combinando l'analisi dei dati dei prezzi con un approccio Factor Model è una sfida che è ideale Excel VBA in quanto si può essere facilmente utilizzato per elaborare i dati, sia fondamentali e macroeconomiche in una forma che può essere integrato con l'analisi dei dati dei prezzi. Riconosco dal tuo libro che Matlab è più potente di Excel VBA e può essere altrettanto flessibile per l'integrazione dei dati fondamentali e macroeconomici, ma volevo solo attirare la vostra attenzione alle prestazioni che ho trovato con Excel VBA che possono soddisfare coloro che come me sono più comodo nell'uso di Excel VBA e sono riluttanti a cambiare. Altre caratteristiche che possono essere sfruttate che ho trovato utile quando back testing stanno producendo automaticamente Grafici prezzo che incorporano i punti di uscita che prevede rassicurazione visiva che il sistema funzioni come previsto, nonché la generazione di report automatico delle parole di registrazione uscita chiave per riferimento futuro ingresso e. Mi dispiace se mi suona troppo simile a una pubblicità per Microsoft 7 commenti: Mi sa che le principali ragioni di una popolarità di ExcelVBA in un quant e mondo del trading quant sono: 1. Un sacco di gente già usando - in modo che tutti pensano questo è il ben fatto. 2. La semplicità di VBA (non so se si correla con la sua flessibilità) - che rende possibile utilizzare in modo efficace da parte di chiunque - se si tratta di un commerciante, quant o uno sviluppatore scrivania. 3. VBA ed Excel possono essere facilmente estesi (per migliorare le prestazioni, integrato un software di terze parti o semplicemente per modularizere-Usano fini) spostando la logica del modello attuale in C, COM o Per quanto riguarda il (modo semplice poi da integrare analisi quant scritto in con Excel e VBA) - si può dare un'occhiata alla mia soluzione: excel4net io sicuramente che il fattore carro è in gioco, ci sono spesso come pecore, e vedo alcun motivo per cui la strategia o sistemi di investimento sarebbe diverso. un po 'di fortuna non interferisce nel forex però un problema che ho incontrato è il mio continuo desiderio di modificare regolarmente e migliorare il sistema che ho trovato può diventare controproducente in quanto vi è un pericolo reale che lo sviluppo del sistema diventa fine a se stesso punto interessante. Mi sa che il modo migliore per affrontare questo è quello di accettare (o rifiutare) il tipo di rapporto di WinLoss vostro metodo di trading produce. Quello che voglio dire è che se si scambi controtendenza e, psicologicamente, si sente solo confortevole, con un alto livello di trade vincenti, youll hanno difficoltà a far fronte a un sistema che genera il maggior numero di vittorie o perdite. In queste circostanze, forse (e sistema) sarà meglio attraverso la creazione di criteri rigorosi e sacrificando alcune configurazioni - ma non troppi - al fine di raggiungere un più elevato livello di trade vincenti (anche se, nel processo, è anche potrebbe ridurre il rapporto di perdita di Avg Win Media). Ma sono d'accordo: la sua questione spinosa che burn out evento i commercianti più esperti. Tuttavia un problema che ho incontrato è il mio continuo desiderio di modificare regolarmente e migliorare il sistema che ho trovato può diventare controproducente in quanto vi è un pericolo reale che lo sviluppo del sistema diventa fine a se stesso sono stato molto sorpreso dalla tua posta. Nel mondo di analisti quantitativi (design derivati ​​modelli e realizzazione ecc per i migliori banche d'investimento di livello, ho trascorso 6 anni fa che) Excel VBA si crede di essere il meno linguaggio di programmazione flessibile e sostenibile abbiamo a che fare con i sistemi scritti usando questi lingue stanno per essere in pensione. Capisco che ora siete ancora soddisfatti, ma pensato che potrebbe desiderare di studiare le alternative. Ad un prezzo di entrata relativamente modesto, è possibile ottenere prestazioni e la sostenibilità che potrebbero sorprendervi. problemi VBA che vengono in mente sono: scarso rendimento, cattiva gestione della memoria (questo può rendere le prestazioni ancora peggio), non è possibile utilizzare il sistema di controllo della versione che ti permettono di tenere traccia delle modifiche (che-cosa-perché-quando) e faciliterebbe la collaborazione (si veda ad esempio svnbook. red-beannightlyensvn. intro. whatis. htmlsvn. intro. righttool e tortoisesvn. tigris. org ci dovrebbero essere alcuni strumenti di controllo delle versioni di Microsoft). Sulla base della mia esperienza, a partire da un certo volume di codice VBA diventare ingestibile, una delle ragioni di questo essere che non è possibile utilizzare il controllo di versione. scarsa flessibilità (rispetto alle alternative sarò assenza di classi (metodi struttura di classe che possono accedere e modificare i contenuti della struttura) quasi totale assenza di meccanismi di astrazione (Variant è molto soggetto a errori). Potrebbe essere necessario loro se si vuole utilizzare lo stesso algoritmo per uno stock e per una curva dei rendimenti (azione stessa, diversi oggetti). alternativa facile da usare linguaggi di programmazione sarebbe Matlab e Python. Entrambi i linguaggi sono SVN-friendly (si veda il terzo proiettile), Excel-friendly, ma hanno scarso rendimento Matlab è abbastanza costoso (1K - 10K, a seconda di cosa pacchetti necessari e la vostra posizione), molto più bello e user-friendly, team di supporto è a portata di mano Matlab punta prestazioni:.. vettorizzare il codice (operare con vettori e matrici, piuttosto che sulla base elemento per elemento, ad esempio, vector, in cui elemento sarei un prezzo delle azioni X alla data di data di osservazione i giorni o matrice in cui elemento ij sarebbe una resa di moneta Y alla data i per la maturità j). un altro modo per accelerare Matlab è quello di acquistare un pacchetto che può convertire Matlab codice in codice C, che può essere compilato in una DLL è possibile utilizzare in Excel. Tale DLL funzionerebbe molto più veloce (può essere un centinaio di volte più veloce. Dipende il vostro compito). Python è un freeware, piuttosto austero, ci vuole un po 'di tempo per entrare in esso, ma sarebbe valsa la pena. È più flessibile, più di un linguaggio di programmazione corretta. Altre lingue si potrebbe desiderare di prendere in considerazione sono C, VB e stand-alone VB (tutto da Microsoft, tutti a prezzi ragionevoli). Io li posizione intermedia C (vedi sotto) e Excel VBA C sarebbe il più potente, VB sarebbe la più semplice per l'uso - è quasi identico a quello di VBA. Anche in questo caso, vi è un trade-off tra performanceflexibility e diretto forwardnesssimilarity in Excel VBA. codice scritto a mano C è la migliore dal punto di vista delle prestazioni, questo è un linguaggio molto versatile, ma ci vuole molto più tempo per imparare. Spero che si dovrebbe essere interessante. Hi Dr Ernie Chan Ho letto il tuo libro sul trading quantitativa. Si dice che MATLAB è un buon strumento per sviluppare strategie complesse. Ma non vi è alcun bene approvato API per questo. C'è una recente trovato MATLAB2IB. Ma è abbastanza buono e ben collaudato Si dice nel suo libro che ExcelVBA è lento rispetto a C. Sono interessato a sviluppare un sistema di trading automatico. Devo utilizzare questo nuovo MATLAB2IB e continuare a sviluppare strategie in Matlab Sono bene in Matlab e ho usato estensivamente durante il mio dottorato e altri lavori. Non ho usato C molto e ho trovato più difficile rispetto a MATLAB. Data una scelta, farò sempre la codifica in MATLAB. Ma è necessario sviluppare strategie in C, se voglio sviluppare un sistema di trading automatico Hi Vinay, ho usato matlab2ibapi per diversi mesi, e hanno trovato ad essere molto utile e affidabile per automatizzare le mie strategie. In effetti, mi occuperò di pubblicare un articolo che illustra come usarlo. Ernie